Publikacja:

Volatility Modelling with GARCH Models – Application to KGHM Returns

Data

2013
Artykuł
w:Zeszyty Programu Top 15
Przeglądaj czasopismo
Przeszukaj czasopismo Uproszczony widok Pełne metadane Statystyki
Zeszyty Programu Top 15
Rocznik 2013Wydanie 1Numer 6
Przeglądaj numer
Ładowanie...
Miniatura

Pliki

Pobierz
Nazwa pliku Top 15 nr...noza.pdf
Rozmiar:697.25 KB
Licencja
CC-BY-4.0

Autorzy

Grzegorz Kanoza

Czasopismo

Zeszyty Programu Top 15

Cytowanie

Grzegorz Kanoza. (2013). Volatility Modelling with GARCH Models – Application to KGHM Returns. Zeszyty Programu Top 15, 6(1), 105–120. https://repozytorium.kozminski.edu.pl/handle/item/1091

Podstawowe metadane

Język

en

Numer czasopisma

Tom czasopisma

Strony

105-120

ISSN

EISSN

Opis

Statystyki

64 od daty umieszczenia 2025-07-25
52ostatni miesiąc
48ostatni tydzień
Data pozyskania: 2026-02-27
6 od daty umieszczenia 2025-07-25
Data pozyskania: 2026-02-27

Statystyki

64 od daty umieszczenia 2025-07-25
52ostatni miesiąc
48ostatni tydzień
Data pozyskania: 2026-02-27
6 od daty umieszczenia 2025-07-25
Data pozyskania: 2026-02-27